📙 Como ser o Messi das previsões?

Resumo comentado de "Seleção e agregação em previsões", capítulo 21 de "Ruído: Porque tomamos más decisões e como podemos evitá-lo".

Quando os fatos mudam, eu mudo de ideia. E você, o que faz?
— John Maynard Keynes

Prever o futuro tem fama de ser um dom de nascença, o tipo de coisa que ou se tem ou não tem. A boa notícia é que dá para ficar melhor nisso sem nascer gênio nem comprar bola de cristal. Bastam duas receitas.

Quase toda decisão importante é um palpite sobre o futuro. Quanto a empresa vai lucrar no próximo ano, como o novo funcionário vai se sair, quem ganha a eleição, quanto custa uma obra que ainda nem saiu do papel. E todo palpite desses erra de dois jeitos, os mesmos que Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass R. Sunstein vêm perseguindo desde o começo do livro: viés e ruído. O viés tem cara conhecida. São como as agências de governo que, ano após ano, erram sempre para o mesmo lado, projetando crescimento alto e déficit baixo demais — ou seja, que vão fazer bem seu trabalho. O ruído é mais silencioso, são os previsores discordando uns dos outros, e de si mesmos de uma semana para a outra.

Por uma década, três economistas acompanharam milhares de diretores financeiros de empresas dos EUA e, a cada trimestre, pediam que previssem o retorno da bolsa no ano seguinte. Não o número exato, que ninguém adivinha, mas uma faixa, com um piso e um teto, larga o bastante para o resultado real cair dentro dela em oito de cada dez anos. Era para ser fácil, bastava abrir bem o compasso e chutar uma faixa bem folgada. Mesmo assim, o retorno real caiu dentro das faixas que eles deram em só 36% das vezes. Acertar o número exato era impossível, e ninguém esperava isso. O erro foi dar faixas estreitas demais, porque achavam que sabiam do futuro muito mais do que de fato sabiam.